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実例解説!トレードにおける移動平均乖離率の具体的な使用法

移動平均線を利用した取引の中で勝つ確率が最も高い手法。それは移動平均線からどれくらい株価が離れたかを判断することのできる移動平均乖離率を利用した手法です。

ちなみに株価の向かう方向に逆らって株を買ったり売ったりすることを逆張りと言い(後述)、逆張りを使った手法で勝つためには移動平均乖離率を使用することは必須です。

私はおもに順張り取引を利用し、株式の売買を行ってきましたが、この移動平均線乖離率を利用した取引においては逆張り取引を積極的に利用しています。

今回、実例を数多く取り入れ紹介していますので、取引の参考にしてください。

トレードにおいて勝つ確率を大幅に高める移動平均乖離率とは

移動平均乖離率とは、ある移動平均からどれくらい現在の株価が離れているかを%で表したものです。この乖離率を利用した逆張り投資は経験上、勝てる可能性が高い手法だと考えています。逆張り投資とは、下げトレンドにある銘柄の価格が大きく戻すだろうと見込んで買いで利益を取りにいこうとする手法です。売でならその逆です。

例えば、日足であれば5日線、25日線からどれだけ離れているかを%で表示します。一般には5日線から10%以上、25日線から15~20%以上離れると自律的に株価が移動平均へと近づこうとすると言われています。

1枚ほどチャートを見てみましょう。6501 日立の日足です。

25日移動平均線と株価の間の乖離を判断して、取引を行います。赤い双方向への矢印があるところでは、チャートから株価がだいぶ離れているかと思います。こういうところは逆張りで狙っていくということになります。ただし、逆張りなので心理的にこわいところを買わないといけません。

日立は時価総額が大きめな銘柄で日中の値幅のそれほど大きくないため、乖離率もそれほど大きくはなりません。チャートでも赤い矢印部分はだいぶ離れているように見えますが、10%くらいです。

このように銘柄ごとの値段の幅(ボラティリティー)によって、移動平均からの乖離も変わってきたりします。ですので、銘柄の過去の値動きの傾向をチャート上で分析して、だいたいどれくらい離れるのかを確認するようにしてください。相当に値幅のある銘柄だと20%以上の乖離もよく見られます。

この銘柄ごとのボラティリティーは、その銘柄がいま現時点でどれくらい市場において注目を上げているかによっても変化します。たとえば、なんらかのニュース(新製品のヒットや業績の黒字化など)によって出来高も増え取引されることが多くなると、値幅も急に大きくなったりします。これの点に関しては出来高についての記事でお話したいと思います。

移動平均乖離率を利用した勝ちトレードの例

移動平均乖離率を利用したトレードは実際に勝てることが多いです。順張りでの取引においては実際にブレイクアウト、押し目買いを使用することが多いですが、逆張りにおいては、この移動平均乖離率を使用したものが多いです。

ちなみにこの指標を使用した際のトレードにおける成功例です。

6054 リブセンス 日足

リブセンスの日足チャートです。25日線からの19.8%下落したところ、22.8%下落したところで大きく反発しているのがわかります。赤丸部分、31%下落したところはリブセンスにSEOで上位に表示されなくなったという悪材料がでてストップ安になった後でした。

このような悪材料の場合、一旦パニック売りが出ることがありますが、落ち着くと大きく戻すことも多いです。この時に株を仕込み、1000円台まで戻したところを売ると、結果的にその下落分の30%を丸々利食えるということになります。

移動平均から大きく乖離した後下げ止まったところを買いにいく。逆張りにおいてはこれを徹底すると良いです。

さすがに30%下げるときはあまり多くはないと思いますが、20%くらいであれば時々ありますので、下げ止まったところを買ってみるのはいいと思います。損切りをしっかりと定めた上で、ポジションを持ってください。

移動平均乖離率を参考にしたトレードで負ける時

ただし、あくまで優位性のある手法であるため必ずしも勝てるわけではなく失敗したなと感じたら断固たる損切りを実践するようにしてください。トレーディングにおいてはどんな取引でも「勝つときは大きく、負けるときは小さく」が重要です。

負けるときのシチュエーションの一つ目は当たり前なことですが、タイミングを見誤った時です。移動平均からの乖離によって逆張るかどうかというトレードにおいて失敗をしてしまう理由は、乖離のみでの判断に頼ってしまい、実際に下げ止まったかどうかを判断していない事によります。つまり決め打ちでの判断をしてしまうことによります。

15%の乖離で参入、その後20%まで下げるなんていうことはよくあることです。タイミングを見定めるのはある意味で技術的・経験的なものも必要になってきますので、ここは下げ止まったかどうかを見定めるために経験的になれていってほしいと思います。最小売買単位でもいいので、まずはこのような大幅乖離でポジションを逆張りでもってみることをおすすめします。

下記のチャートをご覧下さい。

ソニーの日足チャートですが、じょうきまでの理論で言えば赤丸の日に一旦買いに行こうかどうか迷うところです。もし買ってしまったとしても次の日上昇しないようならすぐに売りましょう。こういうところはこれだけ下げると反発するだろうと思って株を買ういわゆる乖離率のみによる判断ですから意外と失敗してしてしまうことも多いです。こういう場所では大きく乖離した後、ローソク足が何本か出現し、下げ止まったかなというところで株を買ってみるといいと思います。

ちなみに思惑が外れるとナンピンをしたくなるところではありますが、ナンピンはしないでいったん株を売って損を確定させてもう一度下で買うようにしたほうが良いと私は考えています。ナンピンは一度やってしまうと癖になってしまうからです。

乖離率を利用して負けるシチュエーションのもう一つは市場全体が大暴落する時です。市場全体が大きく下落するような時は移動平均線だけでなくそもそもほとんどすべてのテクニカル指標が通用しなくなりますので、諦めて損切りをした上で相場が落ち着くのを待つのが良いです。リーマンショック、大震災など大きなパニック売りの時には日経平均先物がストップ安になるいわゆるサーキットブレイカーが発動する自体となる場合もあるので、現物株も移動平均線からの乖離が20%程度では止まらず、下方向へと大きく突き抜けることがあります。

ただこのようなときは意外と大きく利益をとるチャンスだったりもしますが、それはまた別の機会にご説明したいと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

移動平均線乖離率はうまく利用できれば、ひとつの手法として確立できるものだということがわかっていただけたかと思います。

移動平均を上手に利用してトレードに活かしていっていただければと思います。

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