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一定の売買ルールを元にトレードを行うシステムトレードとは?

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「自分で相場をみて投資する銘柄を選び、売買タイミングを探る。」

上記のような投資スタイルは裁量トレードといって現在主流となっていますが、なかなか勝てていない方も多いのではないでしょうか。

確かに裁量トレードはこれから伸びる銘柄を探し出して資金を回転できれば大きく儲けることが可能ですが、必ずしもすべての人が裁量トレードを勝てるわけではありません。

そこで下記のような投資法が現在では提案されています。

「ある条件をコンピュータのソフトに組み込み、その条件に一致したときのみ銘柄と売買サインが出る」「自分ではなくコンピュータに投資をしてもらう」

これはシステムトレードと言われる投資手法です。このページではシステムトレードに関する基礎知識をステップを踏んでお伝えしていきます。

システムトレードとは

システムトレードはもともとはアメリカからはじまった投資スタイルですが、現在では日本でも主流になりつつあります。

株式投資の分析手法にはファンダメンタル、アノマリー、テクニカルなどがありますが、システムトレードはテクニカル分析に近い手法です。

はじめに説明した通り、システムトレードは一定の売買ルールを元にパソコンに投資する銘柄を選んでもらう、売買のタイミングもパソコンにしてもらうというものです。もちろん一定の売買ルールは人間が作る必要がありますが、それさえ作ってしまえば毎日の相場を隅から隅まで見る必要なく自動的にパソコンが投資先を選定してるのが特長です。

それゆえにシステムトレードに使用する売買ルールは本格的かつ正確なものでなくてはなりません。その売買ルールを使用すれば、10年先には資産が数倍に膨れ上がっていると想定されてはじめて売買ルールは意味を成します。

下記図を見てみましょう。

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これは資産曲線と言われる図で、システムトレードの世界ではよく出てきます。ある戦略を続けていくとこのように資産が伸びていきますよということを一発で相手に伝えるものです。

ある投資法を機械的に続けて、年月が経つとこのようなカーブを描きながら資産が増えていくというストラテジーができるとシステムトレードとして使用することができます。

では次にシステムトレードができるまでの流れを見ていきましょう。

1 売買ルールの作成

システムトレードでは売買ルールが重要になります。この売買ルールによって長期的なパフォーマンスが大きく異なってきます。基本的には一つの売買ルールを決定すると、そのルールに従って取引をしていくのがシステムトレードです。機械的に淡々と取引を重ねていきます。

売買ルールはシンプルなものから複雑なものまで様々ですが、まずは自分でアイデアを出すことが必要になります。このアイデアにはある程度自分の取引経験が必要になります。

これまで株式市場の波の動きから移動平均線からこれだけ離れたら近づいていくのを何度も経験しているとか、レンジの高値から抜けると株価がどんどん上へと伸びていくのを何度も見たとか、そのような経験がアイデアの元になります。

アイデアを出したら次はそれを公式化します。

公式化とは例えば、「前日の終値から◯%下落したところで寄り着いたら買い、大引けで売り」「移動平均線5日線から◯%、25日から◯◯%の乖離が見られたら買い、三日後の終値で売り」といったルール作りのことです。

単に売買ルールを作るだけならそれほど難しくはありませんが、儲かる売買ルールというのはなかなか作れるものではありません。そのため実績のあるシステムトレーダーの売買ルールを参考にするというのも一つの手です。

2 バックテスト

売買ルールをいくつか考案したら、そのルールが実際に市場で機能するかどうかを検証する必要が有ります。システムトレードでは、バックテストをするといいます。

せっかく良い売買ルールを生み出しても利益が出なければ何の意味もないわけです。そのためそのルールを使用して利益が長期にわたって出ることを証明する必要があります。

基本的にはこの作業はシステムトレード用のソフトを利用してコンピュータで作成します。自分でソフトを作り出すためにはプラグラミングなどの知識が必要ですが、現在では検証用のソフトを手にいれることが可能です。

システムトレードの世界ではこの検証作業によって、すでにお知らせした右肩上がりの資産曲線を描く取引ルールを見つけることが重要になってきます。

3 ウォークフォワードテスト

バックテストが終了し、無事右肩上がりの資産曲線が形成できる売買ルールが作れたらいきなり実戦で使用してみるのも良いですが、その前にウォークフォワードテストという作業を入れるとより精度が高まります。

このテストは、例えば売買ルールのバックテストを過去10年のうち最初の7年間で行い、ルールの有効性が証明されたら、その売買ルールをその後の3年間に当てはめて試してみるというものです。

この作業をすることで、本来ではできない未来の株価の動きに売買ルールを適用することができます。

4 トレード

ここまでの作業が完了したら、トレードに移ります。

最初慣れないうちは模擬売買をしてみるのも良いですが、少しでも良いので自分のお金を使用してみるとより多くのことが学べますし、ドローダウン(想定される損失)が出ているときの精神面も測れることができます(仮想のお金ではドローダウンがいくらでても耐えることができます。)

また売買に伴い、重要な銘柄探しはパソコンに全て行ってもらうことが可能です。そして銘柄が選定されたということはすなはちその銘柄を規定の売買タイミングで買い付ける事ができるということでもあります。その点では、システムトレードにおいては銘柄選定と売買タイミングはほとんど同じと言ってよいでしょう。

この、上場している4000銘柄の中から効率的にそれほど時間をかけずに銘柄を選定することが可能となる、ということが投資をする上でシステムトレードの最も優位な点でもあります。

自分で銘柄選定も売買タイミングも決める裁量トレードでは見逃してしまうような売買チャンスを得ることができると言えるでしょう。

システムトレードにおける銘柄選定

株式取引においては銘柄選定が大事です。

短期投資としての側面を持つシステムトレードにおいては戦略(ストラテジー)にもよりますが、基本的には値動き重視の銘柄選定です。

例えば25日線からマイナス20%乖離した銘柄を逆張りの買いで取引するというストラテジーがあるとすると、ある日の終値でその条件の網にかかった銘柄を自動的に抽出して、次の日に寄り付きで買い付けるのがシステムトレードです。

そういった意味で、銘柄選定をすると同時に売買タイミングも完了していると言えるでしょう。

通常の裁量トレードでは、まず投資対象となる銘柄を選び出し、次にその銘柄をどのタイミングで買うかという手続きを踏まねばならず、大変な作業を伴います。システムトレードに於いては、銘柄選定を自動的に行ってくれるので時間のそれ程とれない投資家(兼業投資家)などにも向いている手法だと言えるでしょう。

ちなみに裁量トレードとの違いをはっきりさせるためにも下記記事には必ず目を通しておきましょう

裁量トレードで勝つための3つの条件とは(リンク)

まとめ

システムトレードはストラテジーさえ作ってしまえばあとはコンピュータに任せて銘柄選定や売買タイミングを探してもらえます。

もちろん相場環境によってそのストラテジーが効かなくなる時もありますので、そんな時にはストラテジーを見直して新たに投資戦略を立てていく必要があります。

いずれにせよ日中相場を見たり、仕事が忙しくて投資に打ち込むことのできないサラリーマン向けの手法だといえるでしょう。

これを機にシストレの世界に足を踏み出してみると良いでしょう。

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