バルサラの破産確率でトレード技術を飛躍的にアップさせる方法

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バルサラの破産確率

FXであなたが成功するためにやるべきことを一言で表すと、「長く続ければ資産が増え続けることが分かっているトレードルールに沿って淡々と売買を繰り返すこと」です。

トレードルールの重要性については、『私がFXで成功して1.3億円の資産を築くまでに経験した全て』を参考にしてください。そしてトレードルールが必要な理由は、『FXで失敗して1000万円の大損をした私の話』の中のプロスペクト理論をお読み下さい。

このページでお伝えするバルサラの破産確率は、今のあなたのトレードルールが期待値の高いものになっているかどうかを、

  • 勝率
  • 損益率
  • プロフィットファクター

の三つから判断する方法です。

私は、今でもこれを使って、自分が質の高いルールでトレードできているかを確認しています。勝てるトレードルールづくりのために必要不可欠なものなので、そのつもりでご覧ください。

1. バルサラの破産確率表とは

FXで大きな利益を得るために、最も重要なことは「長く続ければ勝てることが確実なトレードルール」に則ったトレードをすることです。そして、FXを始めたばかりの人は、「自分のルールが正しいかどうかはどうやったらわかるの」という疑問を持たれていることでしょう。

バルサラの破産確率表は、まさに私が、自分のトレードルールを評価するために使っているものです。以下の図がそれです。

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この表を正しく利用するには、まず自分自身の

  • 勝率:勝トレード数 ÷ 総トレード数
  • 損益率:平均利益(pips) ÷ 平均損失(pips)
  • プロフィットファクター:総利益 ÷ 総損失

の三つをいつも記録しておく必要があります。もちろん、私も、今までの全トレードをEXCELに記録しています。そして、それらの数字から、現在の自分のトレードの分析して、よりよく勝つために何をするべきかの指針を得られるようになります。

例えば、あなたのトレードの平均勝率が70%だとします。これは非常に高い勝率です。しかし、損益率が0.2だとしたら、あなたが破産する確率は98%にもなります。直ちに改善が必要ですね。改善のために、何をすれば良いでしょうか。

答えは損益率を引き上げることです。

損益率の計算方法は、《平均利益(pips) ÷ 平均損失(pips)》です。つまり、一つ一つのトレードの平均利益をもっと伸ばすか、平均損失を低く抑えれば良いのです。平均利益を伸ばすには、利益確定ポイントの読み方を深めれば良いでしょう。平均損失を低く抑えるには、損切りのルールを見直すと良いでしょう。この両方ができればベストです。

一方で、あなたのトレードの平均勝率が40%だとします。しかし、平均損益率は2.0だとします。すると勝率は低いにも関わらず、破産確率は16.8%になります。ただし、16.8%という確率は決して低い数字ではありません。トレードルールを改善して、より良い数字を目指す必要があります。この場合は、まず勝率を上げることに集中すると良いでしょう。チャートパターンやチャート分析の精度や、エントリーの判断の見直しが必要です。

このように、勝率と損益率から破産確率を確認し、トレードの改善点を探る癖をつけてください。さらに、破産確率を最小限にしつつ、プロフィットファクターを最大限にできるものが、もっとも期待値の高いトレードルールということになります。

2. 成功するために目指すべき水準

それでは、「長く続ければ必ず勝てることトレードルール」を作る上で、どの水準を目指すべきでしょうか。私のトレード履歴を例に解説させて頂きます。

次の履歴は、2016年6月24日、イギリスのEU離脱を問う国民投票があった日の一日のトレード結果です。この日、離脱派勝利という市場の大方の予測に反する投票結果となりました。そして、たった一日で、ポンド円は2,500pips以上の大暴落、ドル円も700pips以上の下落という歴史的な日になりました。

この日の相場は歴史的な大荒れでしたので、私は、含み損益の激しすぎる変動に煩わされないように、数秒から数分間の超短期売買を繰り返すスキャルピングを行いました。

下図は、そのときの全取引の履歴です。

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これらのトレードを分析すると以下のようになります。

勝率 67.6%(44勝21敗)
損益率 3.2(勝ち平均pips ÷ 負け平均pips)
※トレード毎に取引数量が違うのでpipsでの計算になります。
プロフィットファクター 5.03(総実現益918.306円 ÷ 総実現損182.306円)

これを、バルサラの破産確率に当てはめると、破産確率は0%だということが分かります。このことから、私自身は、この日ようなトレードを行なっていれば、利益を積み重ねていけることが分かります。

「長く続ければ確実に勝ち続けられることが確信できる期待値の高いトレードルール」を作る上で、目指すべき破産確率は何パーセントでしょうか。答えは0%です。破産確率10%だとしたら、10人に1人は破産するということです。FXで大きな資産を築いていくのなら、この確率は高過ぎます。

また、もし10%を目指すとしたら、おそらく現実的には20〜30%に落ち着きます。これは、確実に手を出してはいけない確率です。0%を目指して、ようやく現実的には、破産確率を一桁台にできるイメージです。 

プロフィットファクターは、3.00を超えていれば、非常に優秀な数字と言えます。まずは、このラインを目指しましょう。そのためには、「損小利大」を徹底することです。

3.  自分のトレードから学ぶ人間は進歩する

自分自身のトレードの結果を数字で把握することはとても大事です。トレード結果は相場によって日々変動しますが、あなたのトレード技術が一日で劇的に変わることはありませんね。

そのため、多少のブレはあったとしても、分析には、あなたのトレードの癖がそのまま数字に表れます。数字で現実を突きつけられるのは、決して気持ちのいいものではありません。特に、FX初心者の方は、こうした分析をする方はほとんどいません。

以下は、著名な投資家マーク・リッチーの言葉です。

自分のやったトレードから学ぼうとする人間は進歩する。

あなたがこれを行えば、それだけで一歩も二歩も秀でることになります。

更に言えば、「負けトレードの時こそ分析すること」が重要です。適当にトレードして、闇雲に損切りしていると、現在の自分のトレードルールが、「長期的に続けていれば必ず勝てることがわかっている期待値の高いルール」であるかどうか検証することが全くできません。

しかし、一つ一つのトレードを、意図を持って行い、更にバルハラの破産確率表で分析をすれば、「どうすれば勝てたのか」あるいは「どうすればもっと損益率を高められたのか」を考え、改善するようになります。

このサイクルを繰り返していると、必ず、数字が良くなっていきます。そして、ある地点まで来ると、一年後、二年後、五年後の大勝ちを、クリアにイメージできるようになります。そうなった時、あなたはすでに成功のレールに乗っていることを意味します。

最初は、履歴を分析することに抵抗があるかもしれません。しかし、あなたが思い描いている未来を実現するためには必要なステップです。

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ぶせな

専業トレーダー。認定テクニカルアナリスト。 2009年に本格的にFXをスタート。累計利益は、3年目で5000万円、5年目で1億円、2017年2月現在は1億5千万円を超える。 一時的な利益でなく、継続的に利益を上げ続けるために、リスクを抑えることに重点をおき、短期売買を繰り返すスキャルピングと長めに保有するデイトレードを得意とする。

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