RCIの基本とトレードでの実践的な活用法を徹底解説

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RCIは、「相場の過熱感」を測るテクニカル指標(インジケータ)で、FXにも株式投資にも有効です。

見方がわかると、トレンドの見極めができるようになり、適切な投資戦略を立てられます。

また、RCIをマスターすると、RSIやストキャスティクスなどの他の似たような種類のインジケータの見方にも応用できます。そのため、RCIを使いこなせるようになることは、テクニカル分析の大きなスキルアップにつながります。

この記事でRCIを理解して、相場の見極めができるようになりましょう。

1.RCIは時間と価格の相関性

RCIは、「Rank Correlation Index」の頭文字で、日本語に訳すと「順位相関指数」といいます。何の順位(Rank)かというと、「時間」と「価格」です。時間と価格に順位をつけ、両者にどれだけ相関性があるのか、指数にしたものです。これだけではちょっと難しいですね。

実際に、チャートに表示したRCIを見てみましょう。

RCIは、このように、チャートの下部に表示されます。

ローソク足の動きに合わせながら、3本のRCIのラインが上下動していますね。一般的には、パラメータ(期間設定)の違う3本のラインを使いますが、3本でなければダメ、ということはありません。1本でも構いませんし、使い方次第です。ちなみに、これはJFXのチャートで、3本表示になっています。

一方、FX専用のMT4チャートのように、チャートソフトによっては、1本しか表示されないRCIもあります。下のチャートは、MT4にRCIを表示させたもので、ラインは1本しか表示されません。

3本よりも、1本のラインの方が見やすいかもしれませんし、3本のほうが判断要素が多くなっていいとう見方もあるでしょう。同じテクニカル指標なのにラインの数が違うのはおかしい、と思う方もいるかもしれませんが、ラインの数はそれほど重要ではりあません。

ここではまず、RCIとはローソク足チャートの下側に表示し、グラフのようにローソク足の値動きと一緒に描かれるラインだと認識して下さい。そして、ラインの本数は任意でOK、と覚えて下さい。(詳しくは後述いたします。)

なお、MT4ではRCIを標準装備していないため、MT4チャートをお使いの方でRCIを使う場合は、次の手順を参考にして設定してみて下さい。

1.『MT4でFX』というサイトのこちらのページにアクセス

2.「RCI_mtf.ex4」をクリックしてダウンロード
3.ダウンロードできたら、次の手順でファイルを保存

MT4左上のファイル → データフォルダ → MQL4 → Indicatorsに保存 → MT4ウィンドウを1回消す → 再度立ち上げる

ちなみに、トレンド系とオシレータ系の2種類のインジケータがある中、RCIは、オシレータ系のインジケータになります。

トレンド系は、トレンドとレンジ(もみ合い)を見分けるもので、移動平均線MACDのようなものがあります。

一方、オシレータ系は、相場の過熱感を見分けるものです。相場の過熱感とは、買われ過ぎや売られ過ぎといった、行き過ぎた水準のことです。RCIをはじめ、RSIストキャスティクスのように、チャートの下側にグラフで表示するものが多いです。

FXで利益を上げるためには、テクニカル分析の知識が欠かせません。時間がある時に次の記事もお読みいただくと、FXでの成功にグッと近付きます。

2.RCIの基本的な見方と使い方

では、いよいよRCIの基本的な見方と使い方を解説していきます。ここが、RCIを活用できるかどうかの分かれ道になりますので、しっかり理解しましょう。

2.1.範囲は-100から100

まず覚えてほしいのは、RCIは、どんな時でも-100から+100の間で推移することです。下のチャートの右下をご覧下さい。

0を指数の真ん中とすると、0から+100の上側と、0から-100の下側に分かれています。価格が上昇するとRCIも上昇し、下落するとRCIも下落します。それが、-100から+100の範囲内ということです。そして、RCIのおおよその見方は、次のようになります。

  • 上側を、上昇トレンド
  • 下側を、下降トレンド

ここでの理解は、この程度で大丈夫です。次の項からは、RCIの本質を説明していきます。

2.2.RCIの計算方法

そもそも、「時間と価格に順位をつけ、両者の相関性を指数にする」とは、どんな意味でしょうか?

とても難しそうですが、意味はそこまで重要ではないので、読み流しても構いません。重要なのは、トレードで利益を上げることなので、RCIの使い方をしっかり覚えるようにしましょう。

簡単に言うと、日足チャートでRCIの対象期間が「5日間」の場合、時間と価格の順位は、次のようになります。

・時間の順位:1日前が1位、2日前が2位、3日前が3位、4日前が4位、5日前が5位(直近のローソク足から順番)

・価格の順位(上昇トレンドの場合):1日前が1位、2日前が2位、3日前が3位、4日前が4位、5日前が5位で、RCIは+100

・価格の順位(下降トレンドの場合):1日前が5位、2日前が4位、3日前が3位、4日前が2位、5日前が1位で、RCIは-100

整理すると、5日間上がり続けて陽線が連続するとRCIは+100になり、5日下がり続けて陰線が連続するとRCIは-100になります。

そして、少し複雑ですが、RCIの計算方法は、次のように表せます。ただし、RCIはチャートに自動表示されるので、自分で計算できるようになる必要はありませんので、ご安心下さい。

※nとは、過去の期間の終値のこと。例えば、日足で25を採用すれば、過去25日間の終値ということを表す。
※SUMとは、n期間の合計値のこと

2.3.山と谷がポイント

RCIを見る時は、グラフ全体を見るよりも、ポイントを絞って、山と谷になっている箇所に注目すると良いです。お伝えしたように、RCIはローソク足と連動して動くので、見方は次のようになります。

      • RCIの山が相場の高値圏
      • RCIの谷が相場の安値圏

下のチャートで確認してみましょう。

RCIが+100に近付いた山では相場は高値圏になり、その後反落しています。一方、RCIが-100に近付いた谷では底値圏になり、いったん反発していることが読み取れます。

つまり、RCIは-100から+100の範囲で推移しているので、次のような投資戦略が立てられます。

・RCIが+100に近付くと買われ過ぎ → 反落を狙った売り戦略
・RCIが-100に近付くと売られ過ぎ → 反発を狙った買い戦略

必ず反発や反落するわけではありませんが、RCIの基本はこのようになります。その際、何かピンポイントの数字があるわけではなく、次のように、ゾーンで考えるようにします。

・+80から+100が買われ過ぎゾーン
・-80から-100が売られ過ぎゾーン

2.4.パラメータは、短期・中期・長期の3種類

先ほど、RCIは最大で3本のラインを表示すると説明しました。この3本とは、トレンドと同じように、短期・中期・長期のことです。JFXのチャートでは、パラメータの設定時、例えば次のように3種類の数字を入力して期間設定します。

ここに入力する3つの数字は任意で、標準では、上の画像のように「6、9、27」が入力されており、自由に変更できます。ちなみに、一目均衡表では、「9、26、52」の数字を使います。異なるインジケータを複数表示して比較する場合、期間を「9、26、52」などと同じにすると、検証しやすいでしょう。

RCIは、移動平均線と同じように、短期のラインは価格に敏感に反応するので、変動が激しくなります。逆に、長期のラインは直近の値動きにあまり影響されないので、ラインの動きは緩やかになります。RCIでは、この期間設定をどの数字にするかにより、グラフの変動がかなり変わってきます。

そして、期間の異なる3本のRCIを、移動平均線のようにクロスしたタイミングに注目して売買の判断にする方法もあります。

では、1章で触れたMT4チャートのように、RCIが1本しか表示できないチャートソフトでは、どのような見方をすればいいのでしょうか?その場合、好きな期間を1つだけ入力し、クロスによる判断ではなく、ゾーンによる判断を重視します。1本でその期間において徹底的に使いこなすなら、1本のラインで充分でしょう。

3.RICを活用した具体的なトレード手法

次に、RCIを使った具体的な売買戦略を公開します。全てRCIを基準とした売買シグナルで、高勝率を叩き出す売買ルールなので、ぜひ参考にして下さい。

3.1.買いシグナルと売りシグナルを公開

RCIは、過熱感を測るためのオシレータ系のインジケータでした。最初は山と谷を見て、「買われ過ぎ、売られ過ぎ」をチェックするのが基本です。逆張りの使い方をし、買われ過ぎたら売り、売られ過ぎたら買います。そして、この基本の見方ができれば、応用して順張りにも活用できます。

では早速、買いと売りのシグナルを見てみましょう。

≪買いシグナル≫
・売られ過ぎの-100に近付いた後、反転して上昇に転じた時(逆張り)
 ※底打ちして、上がり始めたのを確認してから買うのがポイント
・0レベルラインを下から上に突き抜けた時(順張り)
 ※過熱感が出るまで上昇トレンドに乗ることがポイント
≪売りシグナル≫
・買われ過ぎの+100に近付いた後、反転して下落に転じた時(逆張り)
 ※天井を付けて、下がり始めたのを確認してから売るのがポイント
・0レベルラインを上から下に突き抜けた時(順張り)
 ※過熱感が出るまで下降トレンドに乗ることがポイント

文字だけではわかりにくいので、チャートを使って具体的に解説しますね。

3.2.逆張りのゴールデンクロス/デッドクロス

買われ過ぎや売られ過ぎを測る時、1本のRCIを使うと、シンプルで売買シグナルを捉えやすくなります。逆に、3本のRCIを使うと、チャート上では複雑になりますが、より信頼度が上がります。

特に、3本のラインがゴールデンクロスやデッドクロスし、移動平均線でいうパーフェクトオーダーのようになった時は注目です(参考記事:「トレンドの転換を示すゴールデンクロスの正しい見方と使い方」)。

次のチャートは、これまでの説明で使ってきた同じ期間でのドル/円の日足です。ABCDEの、5つポイントにご注目下さい。

ABCDは、デッドクロスです。短期RCIと中期RCIが、長期RCIを下抜けていますね。RCIがデッドクロスした時に売りポジションを持つとすると、3勝1敗の結果でした。

一方、Eは、ゴールデンクロスです。短期RCIと中期RCIが、長期RCIを上抜けています。RCIがゴールデンクロスした時に買いポジションを持つと、勝ちトレードになりました。

この場合は、短期と中期が長期を上抜け(下抜け)したパターンですが、ゴールデンクロスとデッドクロスの使い方は、様々です。例えば、ダマシを防ぐために短期は無視して短期と中期の2本のRCIを使い、中期が長期を上抜けたら買い、という戦略も良いでしょう。

最後に、RCIのゴールデンクロスやデッドクロスで注意していただきたいことがあります。それは、後からチャートを見たら、ここで買ってここで売っておけばと簡単にわかりますが、3本や2本のラインが交差すると、意外に判断に迷ってしまうということです。

ただし、先ほど例で示した、ゴールデンクロスとデッドクロスの合計の成績が4勝1敗だったように、勝率は高くなります。そのため、ダマシを極力抑えるために、例えば、クロスした瞬間にエントリーするのではなく、少し時間が経ってからエントリーするなど、精度を高める工夫も必要になってきます。

3.3.順張りのトレンドフォロー

先ほどのゴールデンクロスとデッドクロスは逆張りの使い方でしたが、次は、順張り(=トレンドフォロー)です。

具体的なエントリータイミングは、RCIが0レベルラインを上抜けたら買い、下抜けしたら売りで、トレンドが出ている方向にポジションを取ります。

次のチャートの、ABCDEFの6つの箇所にご注目下さい。

Aでは、RCIが、0レベルラインを下から上に突き抜けていますね。ここで買いポジションを持ちます。一方、Bでは、RCIが0レベルラインを下抜けているので、売りです。CからFも同様に判断します。

この0レベルからの上抜け/下抜けの6つのタイミングでは、5勝1敗になりました。トレンドに乗る戦略としては、勝率は高いのではないでしょうか。

なお、このRCIの順張り手法を使うとしたら、ラインは1本が良いでしょう。また、短期ではなく、中期もしくは長期の方が、ダマシが少なくなるのでおすすめです。

なぜなら、短期の場合、ローソク足のちょっとした反転でRCIの向きもコロコロ変わってしまうため、上手くトレンドに乗り切れず、損切りも多くなるからです。そのため、中期や長期のラインを使い、長めにポジションを持つことを心掛けると良いでしょう。

3.4.高勝率トレードの押し目買い/戻り売り

最後は、押し目買い戻り売りです。トレンドフォローでは、押し目買いと戻り売りは王道のやり方と言われており、RCIでも同じです。

通常、トレンドフォローというと順張りですが、時間軸によっては逆張りになるため、順張りと逆張りを組み合わせたやり方になります。ただし、この順張りと逆張りの見極めをするためには、チャートの上位足と下位足を詳細に分析する必要があります。

このやり方ができるようになると、その過程で他のテクニカル分析も自然とできるようになるので、RCIで大きな利益が期待できるようになります。ぜひ、マスターして下さいね。

それでは、次のチャートをご覧下さい。これは、ドル円の4時間足です。

ちなみに、日足や週足レベルでは、下降トレンドになっていることを前提とします。その中で、下位足である4時間足も下降トレンドの場面です。

トレンドを整理すると、次のようになります。

  • 週足:下降トレンド
  • 日足:下降トレンド
  • 4時間足:下降トレンド

これを踏まえた上で、ABCDEの5つのポイントにご注目下さい。

RCIは全て+100近辺で買われ過ぎ圏に入っているので、全てのポイントで売りポジションを持ちます。買われ過ぎたので売る、つまり、4時間足のRCIだけ見ると、逆張りになります。

しかし、今回は日足や週足でも下降トレンドの想定なので、上位足だとトレンドフォローの順張りの売りになります。

つまり、4時間足のABCDEは、下降トレンドの戻りポイントです。そうすると、5つとも格好の戻り売りポイントだということがわかります。大きな下降トレンドの中で、RCIを判断基準にして戻り売りができるのです。

このように、上位足(日足と週足)では順張りでも、下位足(4時間)では、一時的に逆張りになることがあります。

なお、チャート上には3本の移動平均線があります。3本ともキレイに下向きで、パーフェクトオーダーになっていますね。RCI以外のテクニカル的な根拠も、戻り売りを示唆していたことになります

このように、RCIを使うと、上位足のトレンドに沿って、下位足で押し目買い/戻り売りのタイミングがわかるようになります。RCI使った期待値の高いトレードの1つとして、参考にして下さい。

4.RCIを使う際の注意点

まずここで知っていただきたいのは、100%サイン通りに機能するインジケータは存在しないということです。

メリットがあれば、必ずデメリットがあります。注意点を知り、それを避けることで、余計な負けトレードを減らすことができます。そして、結果として勝ちトレードが増えていき、資産は徐々に増加していきます。

これを踏まえた上で、RCIを使う際の注意点を2つお伝えします。

4.1.トレンドが強いとRCIは張り付く

上昇トレンドが強い場合、RCIが+100に近付いても、価格は反落することなくそのまま上昇していくことがあります。そうすると、RCIは+100付近に張り付いたまま推移することになります。

このような場合のチャートを見てみましょう。

チャートを見ると、上昇トレンドが継続していることがわかります。

RCIは、本来、買われ過ぎゾーンに到達すると、価格は反落を示します。しかし、黄色の四角の箇所のように、RCIは+100近辺に張り付いたままローソク足は上昇していますね。価格は上昇しても、RCIの上限は+100なので、これより上向きになることがありません。

このように、買われ過ぎゾーンに到達したからといって、必ず反落すると思うのは危険です。これは、下降トレンドの場合でも同じことが言えます。特に、上位足のトレンドの逆らった逆張りをしていると、トレンドが続く限り負けトレードになる可能性が高いです。

これを防ぐためには、他のテクニカル分析と組み合わせるなどして、相場環境をよく把握するようにしましょう。1つの時間軸において、RCIだけで売買していると、機能しない時に必ず負けトレードになってしまいます。

4.2.短い時間足だと機能しにくい

RCIは、日足や4時間足など、比較的長い時間軸で使うことをおすすめします。1分足などの短い時間足で使うと、-100と+100を短時間で行ったり来たりして規則性がなく、見ていても煩雑で疲れます。また、ダマシも多くなり、トレード回数が増える割には儲からなくなります。

次のチャートは、1分足でRCIを表示させてものです(パラメータは、「9、26、52」)。

ご覧のように、RCIが数分おきに-100から+100を往復していますね。これでは、わずか数pipsの値動きで過剰に反応することになります。そうすると、必然的に売買シグナルが多くなり、トレード回数が多くなってしまいます。つまり、スプレッド負けするのがオチです(参考:「FXの手数料について学ぶ|実質コストはスプレッド分」)。

もちろん、使い方によっては期待値のある法則を見出せるかもしれません。しかし、最初は1分足ではなく、もっと長い時間軸から使い始めるのが良いでしょう。売買シグナルは、少ない方が信頼度は高いものです。

まとめ

RCIは、計算式こそ複雑ですが、使ってみるとかなりシンプルです。そのため、使ったことがない人は、買われ過ぎ、売られ過ぎといった過熱感を見ることからスタートしてみると良いでしょう。

予測した通りの方向へ相場が進むと、嬉しいですよね。その感覚を、RCIでぜひ体感して下さい。そして、他のテクニカル分析と組み合わせることで、売買ルールが少しずつ確立していくでしょう。

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