バルサラの破産確率でトレード技術を飛躍的にアップさせる方法

FXで成功するためにやるべきことを一言で表すと、「長く続ければ資産が増え続けることが分かっているトレードルールに沿って、淡々と売買を繰り返すこと」です。

トレードルールの重要性については、『私がFXで成功して1.5億円の資産を築くまでに経験した全て』を参考にして下さい。そして、トレードルールが必要な理由は、『FXで失敗して1000万円の大損をした私の話』の中のプロスペクト理論をお読み下さい。

この記事でお伝えするバルサラの破産確率は、今のあなたのトレードルールが期待値の高いものになっているかどうかを、次の3つから判断する方法です。

  • 勝率
  • 損益率
  • プロフィットファクター

私は、今でもこれを使って、質の高いルールでトレードできているかを確認しています。勝てるトレードルール作りのために必要不可欠なものなので、そのつもりでご覧下さい。

執筆者
ぶせな

ぶせな

専業トレーダー。認定テクニカルアナリスト。 本格的にFXを始めて8年で1億5千万円を突破。 自身のブログ『FX億トレーダーぶせな「スキャルピング」「デイトレード」』では、定期的にトレードの損益を公開中。著書に、『最強のFX 1分足スキャルピング』(日本実業出版社)がある。

1.バルサラの破産確率表とは

冒頭でお伝えしたように、FXで大きな利益を得るために最も重要なことは、「長く続ければ勝てることが確実なトレードルール」に沿ったトレードをすることです。そして、FXを始めたばかりの人は、「自分のルールが正しいかどうかどうやって知るの?」という疑問を持たれていることでしょう。

バルサラの破産確率表は、まさに私が、自分のトレードルールを評価するために使っているものです。次の表が、バルサラの破産確率表です。

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この表を正しく利用するには、まず自分自身の、

  • 勝率:勝トレード数 ÷ 総トレード数
  • 損益率:平均利益(pips) ÷ 平均損失(pips)
  • プロフィットファクター:総利益 ÷ 総損失

の3つを常に記録しておく必要があります。もちろん、今も私は全トレードをExcelに記録していました。それらの数字からは、現在の自分のトレードの分析をして、より勝つためには何をするべきかの指針を得ることができます。

例えば、あなたのトレードの平均勝率が70%だとします。これは、非常に高い勝率です。しかし、損益率が0.2だとしたら、あなたが破産する確率は98%にもなります。直ちに改善が必要ですね。改善のために、何をすれば良いでしょうか?

答えは、損益率を引き上げることです。

損益率の計算方法は、《平均利益(pips) ÷ 平均損失(pips)》です。つまり、一つ一つのトレードの平均利益をもっと伸ばすか、平均損失を低く抑えれば良いのです(pipsの参考記事:「FXの単位pips(ピップス)とは?|読み取り方のコツ」)。

平均利益を伸ばすには、利益確定ポイントの読み方を深めれば良いでしょう。また、平均損失を低く抑えるには、損切りのルールを見直すと良いでしょう。この両方ができればベストです。

一方で、あなたのトレードの平均勝率が40%だとします。しかし、平均損益率は2.0だとしたらどうでしょう?この場合、勝率は低いにも関わらず、破産確率は16.8%になります。ただし、16.8%という確率は決して低い数字ではありません。トレードルールを改善して、より低い数字を目指す必要があります。

この場合は、まず勝率を上げることに集中すると良いでしょう。具体的には、チャートパターンやチャート分析の精度や、エントリーの判断の見直しが必要です。

このように、勝率と損益率から破産確率を確認し、トレードの改善点を探るクセをつけて下さい。さらに、破産確率を最小限にしつつ、プロフィットファクター(総利益 ÷ 総損失)を最大限にできるものが、最も期待値が高いトレードルールということになります。

2.成功するために目指すべき水準

それでは、「長く続ければ必ず勝てるトレードルール」を作る上で、どの水準を目指すべきでしょうか?私のトレード履歴を例に、解説させていただきます。

ちょっと古くなりますが、次の履歴は、2016年6月24日、イギリスのEU離脱を問う国民投票があった日の1日のトレード結果です。この日、離脱派勝利という、市場の大方の予測に反する投票結果となりました。

そして、たった1日で、ポンド円は2,500pips以上の大暴落、ドル円も700pips以上の下落という歴史的な日になりました。

この日の相場は歴史的な大荒れでしたので、私は、含み損益の激しすぎる変動に煩わされないように、数秒から数分間の超短期売買を繰り返すスキャルピングを行いました。

下の画像は、その時の全取引の履歴です。

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これらのトレードを分析すると、次のようになります。

勝率 67.6%(44勝21敗)
損益率 3.2(勝ち平均pips ÷ 負け平均pips)
※トレード毎に取引数量が違うので、pipsでの計算になります。
プロフィットファクター 5.03(総実現益918,306円 ÷ 総実現損182,306円)

こららの数字をバルサラの破産確率表に当てはめると、破産確率は0%だということが分かります。このことから、この日ようなトレードをすれば、利益を積み重ねていけるという自信が持てます。

「長く続ければ確実に勝ち続けられることが確信できる期待値の高いトレードルール」を作る上で、目指すべき破産確率は何パーセントでしょうか?

答えは、0%です。破産確率が10%だとしたら、10人に1人は破産するということです。FXで大きな資産を築いていくのなら、この確率は高過ぎます。

また、もし10%を目指すとしたら、おそらく現実的には20~30%に落ち着きます。これは、絶対にそのトレードルールに従って売買してはいけない確率です。現実的には、0%を目指して、破産確率をようやく一桁台にできるイメージです。 

プロフィットファクターは、3.00を超えていれば、非常に優秀な数字と言えます。まずは、このラインを目指しましょう。そのためには、とにかく損失を小さく利益は大きくの「損小利大」を徹底することです。

3.自分のトレードから学ぶ人間は進歩する

自分のトレードの結果を数字で把握することは、とても大事です。トレード結果は相場によって日々変動しますが、あなたのトレード技術が1日で劇的に変わることはありませんね。

そのため、多少のブレはあったとしても、分析には、あなたのトレードのクセがそのまま数字に表れます。数字で現実を突きつけられるのは、決して気持ちいいものではありません。特に、FX初心者の方には、このような分析をする方はほとんどいないでしょう。

次の言葉は、著名な投資家マーク・リッチーのものです。

自分がやったトレードから学ぼうとする人間は進歩する。

あなたがこれを行えば、それだけで一歩も二歩も秀でることになります。

更に言えば、「負けトレードの時こそ分析すること」が重要です。適当にトレードして適当に損切りしていると、現在の自分のトレードルールが「長期的に続けていれば必ず勝てることがわかっている期待値の高いルール」であるかどうかを、検証することができません。

しかし、一つ一つのトレードを、意図を持って実行し、更にバルハラの破産確率表で分析をすれば、「どうすれば勝てたのか」あるいは「どうすればもっと損益率を高められたのか」を考え、改善するようになります。

このサイクルを繰り返していると、必ずと言っていいほど、数字が良くなっていきます。そして、ある地点まで来ると、1年後、2年後、5年後の大勝ちを、クリアにイメージできるようになります。そうなった時、あなたはすでにFXで成功するレールに乗っていることを意味します。

最初は、自分の取引履歴を分析することに抵抗があるかもしれません。しかし、あなたが思い描いている未来を実現するためには必要なステップだということを認識しましょう。

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